93. Al seleccionar los escenarios de perturbación de los tipos de interés, las entidades …

Al seleccionar los escenarios de perturbación de los tipos de interés, las entidades considerarán:

• (a) Que sus propios escenarios de perturbación de los tipos de interés desarrollados a nivel interno sean proporcionales a la naturaleza, la escala y la complejidad de sus actividades, así como a su perfil de riesgo, teniendo en cuenta movimientos y cambios paralelos y no paralelos, súbitos y graduales, en las curvas de tipos. Los escenarios deberán basarse en el comportamiento y los movimientos históricos de los tipos de interés, así como en las simulaciones de los tipos de interés futuros.
• (b) Escenarios de tipos de interés que reflejen cambios en las relaciones entre los principales tipos de interés de mercado para abordar el riesgo de base.
• (c) Los seis escenarios de perturbación de los tipos de interés prescritos que se presentan en el anexo III.
• (d) Cualquier escenario de perturbación de los tipos de interés adicional requerido por los supervisores.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/