93. Ao definirem cenários de choque sobre taxas de juro, as instituições devem ter em conta o …

Ao definirem cenários de choque sobre taxas de juro, as instituições devem ter em conta o seguinte:

(a) que os seus próprios cenários de choque sobre as taxas de juro devem ser proporcionais à natureza, à escala e à complexidade das suas atividades, bem como ao seu perfil de risco, tendo em conta variações paralelas e não paralelas súbitas e graduais na curva de rendimentos. Os cenários devem basear-se no histórico de movimentos e comportamento das taxas de juro, bem como em simulações de taxas de juro futuras;
(b) cenários relativos às taxas de juro que reflitam as alterações nas relações entre as taxas de referência do mercado, a fim de fazer face ao risco de base;
(c) os seis cenários de choque sobre a taxa de juro definidos no Anexo III;
(d) outros cenários de choque sobre a taxa de juro eventualmente exigidos pelas autoridades de supervisão.

1. Visão geral

Título	Regulamentação

Requisitos
Fonte	Requisito

Normas
Fonte	Requisito