93. Intressimäära šokistsenaariumide valikul peaksid finantseerimisasutused võtma arvesse järgmist …

Intressimäära šokistsenaariumide valikul peaksid finantseerimisasutused võtma arvesse järgmist:

• (a) et nende asutusesiseselt väljatöötatud intressimäära šokistsenaariumid vastaksid nende tegevuse laadile, ulatusele ja keerukusele ning nende riskiprofiilile, võttes arvesse tulukõverate äkilisi ja järk-järgulisi paralleelseid ja mitteparalleelseid üleminekuid ja muutusi. Stsenaariumid peaksid põhinema intressimäärade ajaloolisel liikumisel ja käitumisel ning samuti tulevaste intressimäärade simulatsioonidel;
• (b) intressimäära stsenaariumid, mis kajastavad peamiste turumäärade vaheliste suhete muutumist, et võtta arvesse baasiriski;
• (c) kuus peamist III lisas sätestatud intressimäära šokistsenaariumi;
• (d) võimalikud täiendavad intressimäära šokistsenaariumid, mida järelevalveasutused nõuavad.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/