93. Når institutter vælger rentechokscenarier, bør de tage følgende i betragtning: (a) at deres …

Når institutter vælger rentechokscenarier, bør de tage følgende i betragtning:

• (a) at deres eget interne rentesatschok, som er udviklet internt, står i et rimeligt forhold til typen, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter og deres risikoprofil, idet der tages hensyn til pludselige og gradvise parallelle og ikkeparallelle skift og ændringer i rentekurven. Scenarierne bør være baseret på rentesatsernes historiske bevægelser og adfærd samt simuleringer af fremtidige rentesatser
• (b) rentescenarier, der afspejler ændringer i forholdet mellem de vigtigste markedsrentesatser for at imødegå basisrisikoen
• (c) de seks særlige rentechokscenarier, der er fastsat i bilag III
• (d) eventuelle yderligere rentechok, som tilsynsmyndighederne kræver.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/