93. Pri izbiri scenarijev šoka na področju obrestnih mer bi morale institucije upoštevati: (a) da …

Pri izbiri scenarijev šoka na področju obrestnih mer bi morale institucije upoštevati:

• (a) da morajo biti njihovi notranje oblikovani scenariji šoka na področju obrestnih mer sorazmerni z naravo, obsegom in zapletenostjo njihovih dejavnosti ter njihovim profilom tveganja, pri čemer je treba upoštevati nenadne in postopne vzporedne in nevzporedne premike ter spremembe krivulj donosa. Scenariji bi morali temeljiti na zgodovinskih gibanjih in gibanju obrestnih mer ter simulaciji prihodnjih obrestnih mer;
• (b) scenarije obrestnih mer, ki izražajo spremembe razmerja med ključnimi tržnimi obrestnimi merami, da se obravnava osnovno tveganje;
• (c) šest predpisanih scenarijev šoka na področju obrestnih mer iz Priloge III;
• (d) dodatne sce narije šoka na področju obrestnih mer, ki jih zahtevajo nadzorniki.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/