93. Pri výbere scenárov úrokových šokov majú inštitúcie zvážiť tieto skutočnosti: (a) To, že ich …

Pri výbere scenárov úrokových šokov majú inštitúcie zvážiť tieto skutočnosti:

• (a) To, že ich vlastné interné scenáre úrokových šokov sú primerané charakteru, rozsahu a komplexnosti ich činností, ako aj ich rizikovému profilu, berúc do úvahy náhle a postupné paralelné a neparalelné posuny a zmeny výnosových kriviek. Scenáre majú byť založené na historických pohyboch a správaní úrokových sadzieb, ako aj na simuláciách budúcich úrokových sadzieb.
• (b) Scenáre úrokových sadzieb, ktoré odrážajú zmeny vo vzťahoch medzi kľúčovými trhovými sadzbami s cieľom riešiť bázické riziko.
• (c) Šesť predpísaných scenárov úrokových šokov uvedených v prílohe III.
• (d) Akékoľvek dodatočné scenáre úrokových šokov vyžadované orgánmi dohľadu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/