93. Izvēloties procentu likmes satricinājuma scenārijus, iestādēm ir jāapsver: (a) vai to iekšēji …

Izvēloties procentu likmes satricinājuma scenārijus, iestādēm ir jāapsver:

• (a) vai to iekšēji izstrādātie procentu likmes satricinājuma scenāriji ir samērīgi ar darbības būtību, mērogu un sarežģītību, kā arī to riska profilu, ņemot vērā ienesīguma līkņu pēkšņas un pakāpeniskas paralēlas un neparalēlas pārvirzes un izmaiņas. Scenāriji ir jābalsta uz procentu likmju vēsturiskajām pārmaiņām un uzvedību, kā arī nākotnes procentu likmju simulācijām;
• (b) procentu likmes scenāriji, kas atspoguļo galveno tirgus likmju savstarpējo sakarību izmaiņas, lai risinātu bāzes risku;
• (c) III pielikumā izklāstītie seši noteiktie procentu likmes satricinājuma scenāriji;
• (d) papildu procentu likmes satricinājuma scenāriji, kurus uzraugi noteikuši kā obligātus.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/