93. Při výběru scénářů úrokových šoků by instituce měly zvážit: (a) Zda jsou jejich vlastní interně …

Při výběru scénářů úrokových šoků by instituce měly zvážit:

• (a) Zda jsou jejich vlastní interně vypracované scénáře úrokových šoků přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jejich činností, jakož i jejich rizikovému profilu, s přihlédnutím k náhlým a postupným paralelním a neparalelním posunům a změnám výnosových křivek. Scénáře by měly vycházet z historických pohybů a chování úrokových sazeb a simulací budoucích úrokových sazeb.
• (b) Scénáře vývoje úrokových sazeb odrážející změny vztahů mezi klíčovými tržními sazbami k pokrytí bazického rizika.
• (c) Šest předepsaných scénářů úrokových šoků uvedených v příloze III.
• (d) Další scénáře šoků úrokových sazeb požadované orgány dohledu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/