93. Dokonując wyboru scenariuszy szokowych dla ryzyka stopy procentowej, instytucje powinny …

Dokonując wyboru scenariuszy szokowych dla ryzyka stopy procentowej, instytucje powinny uwzględnić, co następuje:

• a) Ich wewnętrznie opracowane scenariusze szokowe dla ryzyka stopy procentowej powinny być proporcjonalne do charakteru, skali i złożoności ich działalności oraz ich p rofilu ryzyka, z uwzględnieniem nagłych i stopniowych, równoległych i nierównoległych przesunięć i zmian krzywych dochodowości. Scenariusze powinny opierać się na zmianach i zachowaniach stóp procentowych w przeszłości, a także na symulacjach przyszłych konfiguracji stóp procentowych.
• b) Scenariusze stóp procentowych, które odzwierciedlają zmiany w relacjach między najważniejszymi stopami rynkowymi w celu uwzględnienia ryzyka bazowego.
• c) Sześć zalecanych scenariuszy szokowych dla ryzyka stopy procentowej, określonych w załączniku III.
• d) Wszelkie dodatkowe scenariusze szokowe dla ryzyka stopy procentowej wymagane przez organy nadzoru.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/