93. Când aleg scenarii de șoc privind rata dobânzii, instituțiile trebuie să ia în considerare …

Când aleg scenarii de șoc privind rata dobânzii, instituțiile trebuie să ia în considerare următoarele:

• (a) Că propriile scenarii de șoc privind rata dobânzii, dezvoltate la nivel intern, sunt proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activităților lor, precum și cu profilul de risc al acestora, ținând seama de schimbările bruște și progresive paralele și neparalele, precum și de schimbările intervenite în curbele de randament. Scenariile trebuie să se bazeze pe variațiile istorice și pe comportamentul ratelor dobânzii, precum și pe simulări ale ratelor dobânzii viitoare.
• (b) Scenariile privind rata dobânzii care reflectă modificările intervenite în relațiile dintre ratele de piață - cheie pentru abordarea riscului de bază.
• (c) Cele șase scenarii de șoc privind rata dobânzii recomandate, care sunt prezentate în anexa III.
• (d) Orice scenarii de șoc suplimentare privind rata dobânzii impuse de autoritățile de supraveghere.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/