107. Институциите следва да гарантират, че кредитният риск се оценява на няколко нива на шокови …

Институциите следва да гарантират, че кредитният риск се оценява на няколко нива на шокови сценарии, от опростени анализи на чувствителността до стрес тестове за цялата институция или за цялата група, по - специално:

• а) шокови сценарии за целия пазар (напр. рязко забавяне на икономиката, което въздейства на качеството на портфейла за всички кредитори);
• б) специфични за контрагента и идиосинкратични шокови сценарии (напр. банкрут на най - големия банков кредитор);
• в) специфични за сектора и региона шокови сценарии; и
• г) комбинация от горните.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/