107. Institucije bi morale zagotoviti, da se kreditno tveganje oceni na različnih stopnjah …

Institucije bi morale zagotoviti, da se kreditno tveganje oceni na različnih stopnjah scenarijev pretresa, in sicer na podlagi preprostih analiz občutljivosti za stresne teste v okviru institucije ali stresne teste na ravni skupine, zlasti:

• a) na stopnji scenarijev pretresa v okviru celotnega trga (npr. močna upočasnitev gospodarstva, ki vpliva na kakovost portfelja za vse upnike);
• b) na stopnji scenarijev, specifičnih za nasprotne stranke, in idiosinkratičnega scenarija pretresa (npr. stečaj največjega bančnega upnika);
• c) na stopnji scenarijev pretresa, ki so značilni za sektorje in regije;
• d) kombinacija zgoraj naštetega.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/