107. Institutterne bør sikre, at kreditrisikoen vurderes på forskellige niveauer af chokscenarier …

Institutterne bør sikre, at kreditrisikoen vurderes på forskellige niveauer af chokscenarier, fra enkle følsomhedsanalyser til stresstest på institutniveau eller til stresstest på koncernniveau, herunder navnlig:

• a) markedsdækkende chokscenarier (f.eks. en kraftig opbremsning i økonomien, som påvirker porteføljens kvalitet for alle kreditorerne)
• b) modpartsspecifikke og idiosynkratiske chokscenarier (f.eks. den største bankkreditors konkurs)
• c) branchespecifikke og regionsspecifikke chokscenarier
• d) en kombination af ovennævnte.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/