107. Las entidades deberán garantizar que se evalúa el riesgo de crédito en escenarios con …

Las entidades deberán garantizar que se evalúa el riesgo de crédito en escenarios con distintos niveles de shocks , desde análisis simples de sensibilidad hasta pruebas de resistencia a nivel del conjunto de la entidad, o pruebas de resistencia a nivel de todo el grupo, en concreto:

• a) escenarios de shock a nivel de todo el mercado (p. ej., una fuerte desaceleración económica que afecta a la calidad de la cartera para todos los acreedores);
• b) escenarios de shocks idiosincráticos y específicos de una contraparte (p. ej., quiebra del acreedor bancario más importante);
• c) escenarios de shock de un sector y región específicos; y
• d) una combinación de los anteriores.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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