107. Les établissements devraient veiller à ce que le risque de crédit soit évalué à différents …

Les établissements devraient veiller à ce que le risque de crédit soit évalué à différents niveaux de scénarios de chocs, allant de simples analyses de sensibilité à des tests de résistance à l’échelle de l’établissement ou à des tests de résistance à l’échelle du groupe, en particulier:

• a) des scénarios de chocs à l’échelle du marché (par exemple, un ralentissement brutal de l’économie qui pèse sur la qualité du portefeuille pour tous les créanciers);
• b) des scénarios de chocs idiosyncratiques ou propres à la contrepartie (par exemple, faillite du plus grand créancier bancaire);
• c) des scénarios de chocs sectoriels ou régionaux; et
• d) une combinaison des éléments précédents.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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