107. Inštitúcie by mali zabezpečiť, aby bolo úverové riziko posudzované na rôznych úrovniach …

Inštitúcie by mali zabezpečiť, aby bolo úverové riziko posudzované na rôznych úrovniach šokových scenárov od jednoduchých analýz citlivosti až po stresové testy v rámci celej inštitúcie alebo celej skupiny, najmä:

• a) šokové scenáre v rámci celého trhu (napr. prudké spomalenie hospodárstva, ktoré má vplyv na kvalitu portfólia všetkých veriteľov);
• b) šokové scenáre v rámci špecifických protistrán a idiosynkratické šokové scenáre (napr. bankrot najväčšieh o veriteľa banky);
• c) šokové scenáre v rámci špecifických odvetví a regiónov;
• d) kombinácia vyššie uvedených.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/