107. Instytucje powinny zapewnić, aby ryzyko kredytowe było oceniane na różnych poziomach …

Instytucje powinny zapewnić, aby ryzyko kredytowe było oceniane na różnych poziomach scenariuszy wstrząsów, od prostych analiz wrażliwości po testy warunków skrajnych na poziomie całej instytucji lub testy warunków skrajnych obejmujące całą grupę, w szczególności na poziomach scenariuszy takich jak:

• a) scenariusze wstrząsów ogólnorynkowych (np. gwałtowne spowolnienie gospodarki mające wpływ na jakość portfela wszystkich wierzycieli);
• b) scenariusze wstrząsów specyficznych dla kontrahenta i wstrząsów idiosynkratycznych (np. upadłość największego banku - wierzyciela);
• c) scenariusze wstrząsów specyficznych dla danej branży i danego regionu; oraz
• d) kombinacja powyższych.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/