107. Die Institute sollten sicherstellen, dass das Kreditrisiko auf verschiedenen Ebenen von …

Die Institute sollten sicherstellen, dass das Kreditrisiko auf verschiedenen Ebenen von Schockszenarien beurteilt wird, von einfachen Sensitivitätsanalysen bis hin zu institutsweiten Stresstests oder gruppenweiten Stresstests, insbesondere:

• a) marktweite Schockszenarien (z. B. ein starker Konjunkturrückgang, der sich auf die Portfolioqualität für alle Gläubiger auswirkt);
• b) für die einzelne Gegenpartei spezifische und idiosynkratische Schockszenarien (z. B. Konkurs der größten Gläubigerbank);
• c) sektorspezifische und regionsspezifische Schockszenarien; und
• d) eine Kombination der oben genannten Szenarien.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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