107. Instituten bör se till att kreditrisk bedöms på olika nivåer i chockscenarier, från enkla …

Instituten bör se till att kreditrisk bedöms på olika nivåer i chockscenarier, från enkla känslighetsanalyser till institut- eller gruppomfattande stresstester, särskilt för

• a) marknadsomfattande chockscenarier (t.ex. en kraftig ekonomisk avmattning som påverkar portföljkvaliteten för alla borgenärer),
• b) motpartsspecifika och idiosynkratiska chockscenarier (t.ex. konkurs för den största utbetalande banken),
• c) sektorsspecifika och regionsspecifika chockscenarier, och
• d) en kombination av ovanstående.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/