107. Instituce by měly zajistit, aby bylo úvěrové riziko posuzováno na různých úrovních scénářů …

Instituce by měly zajistit, aby bylo úvěrové riziko posuzováno na různých úrovních scénářů šoků, od jednoduchých analýz citlivosti až po zátěžové testy v rámci celé instituce nebo po zátěžové testy v rámci celé skupiny, zejména:

• a) scénáře šoků týkajících se celého trhu (např. prudké zpomalení hospodářství, které ovlivňuje kvalitu portfolia všech věřitelů);
• b) scénář týkající se kokrétní protistrany a scénáře idiosynkratických šoků (např. úpadek největšího bankovního věřitele);
• c) scénáře šoků specifických pro odvětví a regiony; a
• d) kombinace výše uvedeného.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/