107. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et krediidiriski hinnatakse erinevatel …

Finantseerimisasutused peaksid tagama, et krediidiriski hinnatakse erinevatel šokistsenaariumide tasemetel alates lihtsast tundlikkusanalüüsist kuni kogu finantseerimisasutust hõlmavate stressitestideni või kontserni stressitestideni, eelkõige järgmistes stsenaariumides:

• a) kogu turgu hõlmavad šokistsenaariumid (näiteks majanduse järsk langus, mis mõjutab kõigi võlausaldajate portfellide kvaliteeti);
• b) mõne vastaspoole puhul spetsiifilised ja idiosünkraatilised šokistsenaariumid (näiteks suurima pangast võlausaldaja pankrot);
• c) konkreetsete sektorite ja regioonide šokistsenaariumid; ning
• d) kombinatsioon eespool nimetatutest.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/