107. Τα ιδρύματα θα πρέπει να μεριμνούν για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαφορετικά …

Τα ιδρύματα θα πρέπει να μεριμνούν για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαφορετικά επίπεδα ακραίων σεναρίων, που κυμαίνονται από απλές αναλύσεις ευαισθησίας μέχρι την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων σε κλίμακα ιδρύματος ή ομίλου, και ειδικότερα:

• α) σενάρια διαταραχών σε κλίμακα αγοράς (π.χ., απότομη ύφεση της οικονομίας με επιπτώσεις στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου για όλους τους πιστωτές)·
• β) σενάρια διαταραχών που αφορούν τον αντισυμβαλλόμενο και σενάρια ιδιαζόντων διαταραχών (π.χ., χρεοκοπία του μεγαλύτερου τραπεζικού πιστωτή)·
• γ) σενάρια διαταραχών ανά τομέα και ανά περιοχή· και
• δ) οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/