107. As instituições devem assegurar que o risco de crédito é avaliado a vários níveis de cenários …

As instituições devem assegurar que o risco de crédito é avaliado a vários níveis de cenários de choque, desde análises de sensibilidade simples a testes de esforço a nível da instituição ou a testes de esforço a nível do grupo, em particular:

• a) cenários de choque a nível do mercado (por exemplo, um abrandamento acentuado da economia que afeta a qualidade da carteira de todos os credores);
• b) cenários de choque idiossincráticos e específicos de contraparte (por exemplo, falência do maior credor bancário);
• c) cenários de choque específicos do setor e da região; e
• d) uma combinação dos elementos acima mencionados.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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