+Член 384 2.
|
Член 384 2.
Институция, която отговаря на условието, посочено в параграф 1, буква а), изчислява капиталовите изисквания за риска от ККО, както следва:
BACVAtotal = β · BACVAcsr-unhedged + DSCVA · (1 - β) · BACVAcsr-hedged
където:
|
BACVAtotal
|
= капиталовите изисквания за риск от ККО съгласно базовия подход;
|
|
BACVAcsr-unhedged
|
= капиталовите изисквания за риск от ККО съгласно базовия подход, изчислени в съответствие с параграф 3, за институция, която отговаря на условието, посочено в параграф 1, буква б);
|
където:
|
c
|
= индекса, с който се обозначават всички контрагенти, за които институцията изчислява капиталовите изисквания за риск от ККО, като използва изложения в настоящия член подход;
|
|
NS
|
= индекса, с който се обозначават всички нетиращи съвкупности с даден контрагент, за когото институцията изчислява капиталовите изисквания за риск от ККО, като използва изложения в настоящия член подход;
|
|
h
|
= индекса, с който се обозначават инструменти с по един референтен субект, признати като допустими хеджиращи инструменти по член 386 за даден контрагент, за който институцията изчислява капиталови изисквания за риск от ККО, като използва изложения в настоящия член подход;
|
|
i
|
= индекса, с който се обозначават свързаните с индекс инструменти, признати като допустими хеджиращи инструменти по член 386 за всички контрагенти, за които институцията изчислява капиталови изисквания за риск от ККО, като използва изложения в настоящия член подход;
|
|
RWc
|
= рисковото тегло, приложимо за контрагент c; контрагентът c се отнася към едно от рисковите тегла въз основа на комбинация от сектор и кредитно качество в съответствие с таблица 1.
|
Когато няма външни рейтинги за конкретен контрагент, институциите могат, след одобрение от компетентните органи, да отнесат вътрешния рейтинг към съответния външен рейтинг и да присъдят рисково тегло, съответстващо или на степен на кредитно качество 1 — 3, или на степен на кредитно качество 4 — 6; в противен случай се прилагат рисковите тегла за експозиции без присъден рейтинг.
 = ефективния падеж за нетиращата съвкупност NS с контрагент c;
се изчислява в съответствие с член 162; за това изчисление обаче не е ограничен до пет години, а до най-дългия остатъчен договорен срок до падежа в нетиращата съвкупност;
|
|
= стойността на експозицията към кредитен риск от контрагента на нетиращата съвкупност NS с контрагент c, включително ефекта на обезпеченията в съответствие с методите, изложени в дял II, глава 6, раздели 3 — 6, приложими, според случая, за изчисляването на капиталовите изисквания за кредитен риск от контрагента, посочени в член 92, параграф 4, букви а) и ж);
|
|
|
= надзорния дисконтов фактор за нетиращата съвкупност NS с контрагент c.
|
За институция, използваща методите, посочени в дял II, глава 6, раздел 6, надзорният дисконтов фактор се определя на 1; във всички останали случаи надзорният дисконтов фактор се изчислява, както следва:
|
rhc
|
= надзорния корелационен коефициент между риска от кредитния спред на контрагент c и риска от кредитния спред на инструмент с един референтен субект, признат като приемлив хеджиращ инструмент h за контрагент c, в съответствие с таблица 2;
|
|
|
= остатъчния срок до падежа на инструмент с един референтен субект, признат като допустим хеджиращ инструмент;
|
|
|
= условната стойност на инструмент с един референтен субект, признат като допустим хеджиращ инструмент;
|
|
|
= надзорния дисконтов фактор на инструмент с един референтен субект, признат като допустим хеджиращ инструмент, изчислен, както следва:
|
|
|
= надзорното рисково тегло на инструмент с един референтен субект, признат като допустим хеджиращ инструмент; тези рискови тегла се определят въз основа на комбинация от сектор и кредитно качество на референтния кредитен спред на хеджиращия инструмент в съответствие с таблица 1;
|
|
|
= остатъчния срок до падежа на една или повече позиции в един и същ инструмент, свързан с индекс, признати като допустим хеджиращ инструмент; при повече от една позиция в един и същ инструмент, свързан с индекс, е претегленият по условните стойности срок до падежа на всички тези позиции;
|
|
|
= общата условна стойност на една или повече позиции в един и същ инструмент, свързан с индекс, признати като допустим хеджиращ инструмент;
|
|
|
= надзорния дисконтов фактор на една или повече позиции в един и същ инструмент, свързан с индекс, признат като допустим хеджиращ инструмент, изчислен, както следва:
|
|
|
= надзорното рисково тегло на свързания с индекс инструмент, признат като допустим хеджиращ инструмент; се основава на комбинация от сектор и кредитно качество на всички компоненти на индекса, изчислено, както следва:
a)
когато всички компоненти на индекса принадлежат към един и същ сектор и са с еднакво кредитно качество, определени в съответствие с таблица 1, се изчислява като съответното рисково тегло от таблица 1 за този сектор и кредитно качество се умножава по 0,7 ;
б)
когато не всички компоненти на индекса принадлежат към един и същ сектор или не са с еднакво кредитно качество, се изчислява като среднопретеглената стойност на рисковите тегла на всички компоненти на индекса, определени в съответствие с таблица 1, умножена по 0,7 ;
|
Таблица 1
|
Сектор на контрагента
|
Кредитно качество
|
|
Степен на кредитно качество
1 — 3
|
Степен на кредитно качество 4 — 6 и без присъден рейтинг
|
|
Подсектор „Централно управление“, в т. ч. централни банки, многостранни банки за развитие и международни организации, посочени в член 117, параграф 2 или член 118
|
0,5 %
|
2,0 %
|
|
Регионални правителства или местни органи на властта и субекти от публичния сектор
|
1,0 %
|
4,0 %
|
|
Предприятия от финансовия сектор, в т.ч. кредитни институции, учредени или създадени от централно правителство, регионално правителство или местен орган на властта, и предоставящи насърчителни заеми
|
5,0 %
|
12,0 %
|
|
Преработваща промишленост, енергетика, промишленост, селско стопанство, производство, добивна промишленост
|
3,0 %
|
7,0 %
|
|
Потребителски стоки и услуги, транспорт и складиране, административни и спомагателни дейности
|
3,0 %
|
8,5 %
|
|
Технологии, телекомуникации
|
2,0 %
|
5,5 %
|
|
Здравеопазване, комунални услуги, професионални и технически дейности
|
1,5 %
|
5,0 %
|
|
Други сектори
|
5,0 %
|
12,0 %
|
Таблица 2
|
Корелационен коефициент между кредитния спред на контрагент и хеджиращ инструмент с един референтен субект
|
|
Хеджиращ инструмент с един референтен субект h на контрагент i
|
Стойност на rhc
|
|
Контрагенти, посочени в член 386, параграф 3, буква а), точка i)
|
100 %
|
|
Контрагенти, посочени в член 386, параграф 3, буква а), точка ii)
|
80 %
|
|
Контрагенти, посочени в член 386, параграф 3, буква а), точка iii)
|
50 %
|
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
|