+384. pants 2.
|
384. pants 2.
Iestāde, kas atbilst 1. punkta a) apakšpunktā minētajam nosacījumam, CVA riska pašu kapitāla prasības aprēķina šādi:
BACVAtotal = β · BACVAcsr-unhedged + DSCVA · (1 – β) · BACVAcsr-hedged
kur:
|
BACVAtotal
|
= CVA riska pašu kapitāla prasības saskaņā ar pamatpieeju;
|
|
BACVAcsr-unhedged
|
= CVA riska pašu kapitāla prasības saskaņā ar pamatpieeju, kas aprēķinātas saskaņā ar 3. punktu iestādei, kura atbilst 1. punkta b) apakšpunkta nosacījumam;
|
kur:
|
c
|
= indekss, kas apzīmē visus darījuma partnerus, attiecībā uz kuriem iestāde aprēķina CVA riska pašu kapitāla prasības, izmantojot šajā pantā noteikto pieeju;
|
|
NS
|
= indekss, kas apzīmē visas savstarpējo prasījumu ieskaita kopas ar konkrētu darījuma partneri, attiecībā uz kuru iestāde aprēķina CVA riska pašu kapitāla prasības, izmantojot šajā pantā noteikto pieeju;
|
|
h
|
= indekss, kas apzīmē visus ar vienu parādnieku saistītos instrumentus, kuri saskaņā ar 386. pantu ir atzīti par atbilstošām riska ierobežošanas pozīcijām attiecībā uz konkrētu darījuma partneri, kuram iestāde aprēķina CVA riska pašu kapitāla prasības, izmantojot šajā pantā noteikto pieeju;
|
|
i
|
= indekss, kas apzīmē visus indeksa instrumentus, kuri atzīti par atbilstošām riska ierobežošanas pozīcijām saskaņā ar 386. pantu attiecībā uz visiem darījumu partneriem, kuriem iestāde aprēķina CVA riska pašu kapitāla prasības, izmantojot šajā pantā noteikto pieeju;
|
|
RWc
|
= darījuma partnerim c piemērojamā riska pakāpe; darījuma partneri c attiecina uz vienu no riska pakāpēm, pamatojoties uz sektora un kredītkvalitātes kombināciju, un to nosaka saskaņā ar 1. tabulu.
|
Ja konkrētam darījuma partnerim nav ārējo reitingu, iestādes, saņēmušas kompetento iestāžu apstiprinājumu, iekšējo reitingu var attiecināt uz atbilstošu ārējo reitingu un piešķirt riska pakāpi, kas atbilst vai nu kredītkvalitātes 1.–3. pakāpei, vai kredītkvalitātes 4.–6. pakāpei; citos gadījumos piemēro riska pakāpes riska darījumiem bez reitinga.
 = efektīvais termiņš savstarpējo prasījumu ieskaita kopai NS ar darījuma partneri c;
aprēķina saskaņā ar 162. pantu; tomēr minētajam aprēķinam, netiek ierobežots ar pieciem gadiem, bet ar garāko līgumā noteikto atlikušo termiņu savstarpējo prasījumu ieskaita kopā;
|
|
= darījuma partnera kredītriska darījuma vērtība savstarpējo prasījumu ieskaita kopā NS ar darījuma partneri c, tostarp nodrošinājuma ietekme saskaņā ar II sadaļas 6. nodaļas 3.–6. iedaļā noteiktajām metodēm, kas piemērojamas pašu kapitāla prasību attiecībā uz darījuma partnera kredītrisku aprēķinam, kas minēts 92. panta 4. punkta a) un g) apakšpunktā;
|
|
|
= uzraudzības diskonta faktors savstarpējo prasījumu ieskaita kopai NS ar darījuma partneri c.
|
Iestādei, kas izmanto II sadaļas 6. nodaļas 6. iedaļā noteiktās metodes, uzraudzības diskonta faktors ir 1; visos pārējos gadījumos uzraudzības diskonta faktoru aprēķina šādi:
|
rhc
|
= uzraudzības korelācijas faktors starp darījuma partnera c kredītriska starpības risku un ar vienu parādnieku saistītu instrumentu, kas ir atzīts par atbilstošu riska ierobežošanas pozīciju h attiecībā uz darījuma partneri c un ko nosaka saskaņā ar 2. tabulu;
|
|
|
= tāda ar vienu parādnieku saistīta instrumenta atlikušais termiņš, kas atzīts par atbilstošu riska ierobežošanas pozīciju;
|
|
|
= tāda ar vienu parādnieku saistīta instrumenta nosacītā summa, kas atzīts par atbilstošu riska ierobežošanas pozīciju;
|
|
|
= uzraudzības diskonta faktors ar vienu parādnieku saistītam instrumentam, kas atzīts par atbilstošu riska ierobežošanas pozīciju un ko aprēķina šādi:
|
|
|
= uzraudzības riska pakāpe ar vienu parādnieku saistītam instrumentam, kas atzīts par atbilstošu riska ierobežošanas pozīciju; minētās riska pakāpes pamatojas uz riska ierobežošanas instrumenta atsauces kredītriska starpības sektora un kredītkvalitātes kombināciju, un tās nosaka saskaņā ar 1. tabulu;
|
|
|
= vienas vai vairāku pozīciju atlikušais termiņš vienā un tajā pašā indeksa instrumentā, kas atzīts par atbilstošu riska ierobežošanas pozīciju; ja vienā un tajā pašā indeksa instrumentā ir vairāk nekā viena pozīcija, ir visu šo pozīciju nosacītais svērtais termiņš;
|
|
|
= pilna nosacītā summa vienai vai vairākām pozīcijām vienā un tajā pašā indeksa instrumentā, kas atzīts par atbilstošu riska ierobežošanas pozīciju;
|
|
|
= uzraudzības diskonta faktors vienai vai vairākām pozīcijām tajā pašā indeksa instrumentā, kas atzīts par atbilstošu riska ierobežošanas pozīciju, un to aprēķina šādi:
|
|
|
= uzraudzības riska pakāpe indeksa instrumentam, kas atzīts par atbilstošu riska ierobežošanas pozīciju; pamatojas uz visu indeksa sastāvdaļu sektora un kredītkvalitātes kombināciju, un to aprēķina šādi:
a)
ja visas indeksa sastāvdaļas pieder pie viena un tā paša sektora un tām ir vienāda kredītkvalitāte, kā noteikts saskaņā ar 1. tabulu, aprēķina, riska pakāpi, kas 1. tabulā atbilst attiecīgajam sektoram un kredītkvalitātei, reizinot ar 0,7 ;
b)
ja visas indeksa sastāvdaļas nepieder pie viena un tā paša sektora vai tām nav vienāda kredītkvalitāte, aprēķina, visu indeksa sastāvdaļu saskaņā ar 1. tabulu noteikto riska pakāpju vidējo svērto vērtību reizinot ar 0,7 ;
|
1. tabula
|
Darījuma partnera sektors
|
Kredītkvalitāte
|
|
1.–3. kredītkvalitātes pakāpe
|
4.–6. kredītkvalitātes pakāpe un bez reitinga
|
|
Centrālā valdība, tostarp centrālā banka, daudzpusējās attīstības bankas un starptautiskās organizācijas, kas minētas 117. panta 2. punktā vai 118. pantā
|
0,5 %
|
2,0 %
|
|
Reģionālā valdība vai vietējā pašvaldība un publiskā sektora struktūras
|
1,0 %
|
4,0 %
|
|
Finanšu sektora sabiedrības, tostarp kredītiestādes, kuras inkorporējusi vai iedibinājusi centrālā valdība, reģionālā valdība vai vietējā pašvaldība, un attīstību veicinoši aizdevēji
|
5,0 %
|
12,0 %
|
|
Pamatmateriāli, enerģētika, rūpniecība, lauksaimniecība, ražošana, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
|
3,0 %
|
7,0 %
|
|
Patēriņa preces un pakalpojumi, pārvadāšana un uzglabāšana, administratīvo un atbalsta dienestu darbība
|
3,0 %
|
8,5 %
|
|
Tehnoloģijas, telesakari
|
2,0 %
|
5,5 %
|
|
Veselības aprūpe, komunālie pakalpojumi, profesionālā un tehniskā darbība
|
1,5 %
|
5,0 %
|
|
Citi sektori
|
5,0 %
|
12,0 %
|
2. tabula
|
Korelācijas starp darījuma partnera kredītriska starpību un ar vienu parādnieku saistīta riska ierobežošanu
|
|
Darījuma partnera i ar vienu parādnieku saistīta riska ierobežošana h
|
rhc vērtība
|
|
Darījumu partneri, kas minēti 386. panta 3. punkta a) apakšpunkta i) punktā
|
100 %
|
|
Darījumu partneri, kas minēti 386. panta 3. punkta a) apakšpunkta ii) punktā
|
80 %
|
|
Darījumu partneri, kas minēti 386. panta 3. punkta a) apakšpunkta iii) punktā
|
50 %
|
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|