+Artikolu 384 2.
|
Artikolu 384 2.
Istituzzjoni li tissodisfa l-kundizzjoni msemmija fl-paragrafu 1, il-punt (a), għandha tikkalkula r-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA kif ġej:
BACVAtotal = β · BACVAcsr-unhedged + DSCVA · (1 – β) · BACVAcsr-hedged
fejn:
|
BACVAtotal
|
= ir-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA skont l-approċċ bażiku;
|
|
BACVAcsr-unhedged
|
= ir-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA skont l-approċċ bażiku kif ikkalkulat f'konformità mal-paragrafu 3 għal istituzzjoni li tissodisfa l-kundizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1, il-punt (b);
|
fejn:
|
c
|
= l-indiċi li jiddenota l-kontropartijiet kollha li għalihom l-istituzzjoni tikkalkula r-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA billi tuża l-approċċ stabbilit f'dan l-Artikolu;
|
|
NS
|
= l-indiċi li jiddenota s-settijiet ta' netting kollha ma' kontroparti partikolari li għalihom l-istituzzjoni tikkalkula r-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA billi tuża l-approċċ stabbilit f'dan l-Artikolu;
|
|
h
|
= l-indiċi li jiddenota l-istrumenti kollha b'isem wieħed rikonoxxuti bħala ħeġġijiet eliġibbli f'konformità mal-Artikolu 386 għal kontroparti partikolari kollha li għalihom l-istituzzjoni tikkalkula r-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA billi tuża l-approċċ stabbilit f'dan l-Artikolu;
|
|
i
|
= l-indiċi li jiddenota l-istrumenti tal-indiċi kollha rikonoxxuti bħala ħeġġijiet eliġibbli f'konformità mal-Artikolu 386 għall-kontropartijiet kollha li għalihom l-istituzzjoni tikkalkula r-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA billi tuża l-approċċ stabbilit f'dan l-Artikolu;
|
|
RWc
|
= il-piż tar-riskju applikabbli għall-kontroparti c; il-kontroparti c għandha tiġi mmappjata ma' wieħed mill-piżijiet tar-riskju abbażi ta' kombinament tas-settur u l-kwalità kreditizja u tiġi ddeterminata f'konformità mat-Tabella 1.
|
Meta ma jkun hemm l-ebda klassifikazzjoni esterna għal kontroparti speċifika, l-istituzzjonijiet jistgħu, soġġett għal approvazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti, jimmappjaw il-klassifikazzjoni interna ma' klassifikazzjoni esterna korrispondenti u jassenjaw piż tar-riskju li jikkorrispondi jew għall-iskala 1 sa 3 tal-kwalità kreditizja jew inkella għall-iskala 4 sa 6 tal-kwalità kreditizja; inkella, għandhom jiġu applikati l-piżijiet tar-riskju għal skoperturi mingħajr klassifikazzjoni.
 = il-maturità effettiva għas-sett ta' netting NS mal-kontroparti c;
għandha tiġi kkalkulata f'konformità mal-Artikolu 162; madankollu, għal dak il-kalkolu, m'għandhiex tkun limitata għal ħames snin, iżda għall-itwal maturità kuntrattwali li jifdal fis-sett ta' netting;
|
|
= il-valur tal-iskopertura għar-riskju ta' kreditu tal-kontroparti tas-sett ta' netting NS mal-kontroparti c, inkluż l-effett tal-kollateral f'konformità mal-metodi stabbiliti fit-Titolu II, il-Kapitolu 6, it-Taqsimiet 3 sa 6, kif applikabbli għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu tal-kontroparti msemmi fl-Artikolu 92(4), il-punti (a) u (g);
|
|
|
= il-fattur ta' skont superviżorju għas-sett ta' netting NS mal-kontroparti c.
|
Għal istituzzjoni, bl-użu tal-metodi stabbiliti fit-Titolu II, il-Kapitolu 6, it-Taqsima 6, il-fattur ta' skont superviżorju għandu jiġi stabbilit għal 1; fil-każijiet l-oħra kollha, il-fattur ta' skont superviżorju għandu jiġi kkalkulat kif ġej:
|
rhc
|
= il-fattur tal-korrelazzjoni superviżorja bejn ir-riskju tal-firxiet tal-kreditu tal-kontroparti c u r-riskju tal-firxiet tal-kreditu ta' strument b'isem wieħed rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli h għall-kontroparti c, iddeterminata f'konformità mat-Tabella 2;
|
|
|
= il-maturità residwa ta' strument b'isem wieħed rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli;
|
|
|
= in-nozzjonali ta' strument b'isem wieħed rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli;
|
|
|
= il-fattur ta' skont superviżorju għal strument b'isem wieħed rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli, ikkalkulat kif ġej:
|
|
|
= il-piż tar-riskju superviżorju ta' strument b'isem wieħed rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli; dawk il-piżijiet tar-riskju għandhom ikunu bbażati fuq kombinament tas-settur u l-kwalità kreditizja tal-firxa tal-kreditu ta' referenza tal-istrument għall-iħħeġġjar u jiġu ddeterminati f'konformità mat-Tabella 1;
|
|
|
= il-maturità residwa ta' pożizzjoni waħda jew aktar fl-istess strument tal-indiċi rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli; fil-każ ta' aktar minn pożizzjoni waħda fl-istess strument tal-indiċi, għandha tkun il-maturità pponderata b'mod nozzjonali ta' dawk il-pożizzjonijiet kollha;
|
|
|
= in-nozzjonali sħiħ ta' pożizzjoni waħda jew aktar fl-istess strument tal-indiċi rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli;
|
|
|
= il-fattur ta' skont superviżorju għal pożizzjoni waħda jew aktar fl-istess strument tal-indiċi rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli, ikkalkulat kif ġej:
|
|
|
= il-piż tar-riskju superviżorju ta' strument tal-indiċi rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli; għandu jkun ibbażat fuq kombinament tas-settur u l-kwalità kreditizja tal-kostitwenti kollha tal-indiċi, ikkalkulat kif ġej:
(a)
meta l-kostitwenti kollha tal-indiċi jkunu jappartjenu għall-istess settur u jkollhom l-istess kwalità kreditizja, kif iddeterminat f'konformità mat-Tabella 1, għandha tiġi kkalkulata bħala l-piż tar-riskju rilevanti tat-Tabella 1 għal dak is-settur u dik il-kwalità kreditizja mmultiplikat b'0,7 ;
(b)
meta l-kostitwenti kollha tal-indiċi ma jkunux jappartjenu għall-istess settur jew ma jkollhomx l-istess kwalità kreditizja, għandha tiġi kkalkulata bħala medja pponderata tal-piżijiet tar-riskju tal-kostitwenti kollha tal-indiċi, kif iddeterminat f'konformità mat-Tabella 1, immultiplikata b'0,7 ;
|
Tabella 1
|
Settur tal-kontroparti
|
Kwalità kreditizja
|
|
Skali 1 sa 3
tal-kwalità kreditizja
|
Skali 4 sa 6 tal-kwalità kreditizja u mingħajr klassifikazzjoni
|
|
Il-gvern ċentrali, inkluż il-banek ċentrali, il-banek multilaterali tal-iżvilupp u l-organizzazzjonijiet internazzjonali msemmija fl-Artikolu 117(2) jew fl-Artikolu 118
|
0,5 %
|
2,0 %
|
|
Il-gvern reġjonali jew awtorità lokali u l-entitajiet tas-settur pubbliku
|
1,0 %
|
4,0 %
|
|
L-entitajiet tas-settur finanzjarju, inkluż l-istituzzjonijiet ta' kreditu inkorporati jew stabbiliti minn gvern ċentrali, gvern reġjonali jew awtorità lokali, u mutwanti promozzjonali
|
5,0 %
|
12,0 %
|
|
Materjali bażiċi, enerġija, industrijali, agrikoltura, manifattura, estrazzjoni u xogħol fil-barrieri
|
3,0 %
|
7,0 %
|
|
Oġġetti tal-konsum u servizzi, trasport u ħżin, attivitajiet ta' servizzi amministrattivi u ta' sostenn
|
3,0 %
|
8,5 %
|
|
Teknoloġija, telekomunikazzjonijiet
|
2,0 %
|
5,5 %
|
|
Kura tas-saħħa, utilitajiet, attivitajiet professjonali u tekniċi
|
1,5 %
|
5,0 %
|
|
Settur ieħor
|
5,0 %
|
12,0 %
|
Tabella 2
|
Korrelazzjonijiet bejn il-firxiet tal-kreditu tal-kontroparti u l-ħeġġ b'isem wieħed
|
|
Ħeġġ b'isem wieħed h tal-kontroparti i
|
Valur ta' rhc
|
|
Kontropartijiet imsemmija fl-Artikolu 386(3), il-punt (a)(i)
|
100 %
|
|
Kontropartijiet imsemmija fl-Artikolu 386(3), il-punt (a)(ii)
|
80 %
|
|
Kontropartijiet imsemmija fl-Artikolu 386(3), il-punt (a)(iii)
|
50 %
|
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|