+Artikkel 384 2.
|
Artikkel 384 2.
Finantsinstitutsioon, mis vastab lõike 1 punktis a osutatud tingimusele, arvutab krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuded järgmiselt:
BACVAtotal = β · BACVAcsr-unhedged + DSCVA · (1 - β) · BACVAcsr-hedged
kus:
|
BACVAtotal
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuded põhimeetodi kohaselt;
|
|
BACVAcsr-unhedged
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuded põhimeetodi kohaselt, mis on arvutatud kooskõlas lõikega 3 lõike 1 punktis b sätestatud tingimusele vastava finantsinstitutsiooni puhul;
|
kus:
|
c
|
= indeks, mis tähistab kõiki vastaspooli, kelle krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuded arvutab finantsinstitutsioon käesolevas artiklis sätestatud meetodit kasutades;
|
|
NS
|
= indeks, mis tähistab kõiki tasaarvestatavate tehingute kogumeid asjaomase vastaspoolega, kelle krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuded arvutab finantsinstitutsioon käesolevas artiklis sätestatud meetodit kasutades;
|
|
h
|
= indeks, mis tähistab kõiki ühe alusvaraga instrumente, mida tunnustatakse aktsepteeritud riskimaandusena vastavalt artiklile 386 asjaomase vastaspoole puhul, kelle krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuded finantsinstitutsioon arvutab käesolevas artiklis sätestatud meetodit kasutades;
|
|
I
|
= indeks, mis tähistab kõiki indeksiga seotud instrumente, mida tunnustatakse aktsepteeritud riskimaandusena vastavalt artiklile 386 kõigi vastaspoolte puhul, kelle krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuded finantsinstitutsioon arvutab käesolevas artiklis sätestatud meetodit kasutades;
|
|
RWc
|
= vastaspoole c suhtes kohaldatav riskikaal; vastaspoolele c määratakse üks riskikaaludest sektori ja krediidikvaliteedi kombinatsiooni põhjal vastavalt tabelile 1.
|
Kui konkreetsele vastaspoolele välisreitingud puuduvad, võivad finantsinstitutsioonid pädeva asutuse heakskiidul määrata sisereitingu vastavaks välisreitinguks ja määrata riskikaalu, mis vastab kas krediidikvaliteedi astmele 1–3 või krediidikvaliteedi astmele 4–6. Vastasel juhul kohaldatakse reitinguta riskipositsioonide riskikaalusid.
 = vastaspoolega c sõlmitud tasaarvestatavate tehingute kogumi NS tegelik lõpptähtaeg;
arvutatakse vastavalt artiklile 162; selles arvutuses ei seata piirväärtuseks viit aastat, vaid pikim tasaarvestatavate tehingute kogumis olev lepingujärgne järelejäänud tähtaeg;
|
|
= vastaspoole krediidiriski positsiooni väärtus vastaspoolega c sõlmitud tasaarvestatavate tehingute kogumi NS puhul, sealhulgas tagatise mõju kooskõlas II jaotise 6. peatüki 3.–6. jaos sätestatud meetoditega, kui seda kohaldatakse artikli 92 lõike 4 punktides a ja g osutatud vastaspoole krediidiriski omavahendite nõuete arvutamise suhtes;
|
|
|
= vastaspoolega c sõlmitud tasaarvestatavate tehingute kogumi NS järelevalveline diskontotegur.
|
Finantsinstitutsiooni puhul, kes kasutab II jaotise 6. peatüki 6. jaos sätestatud meetodeid, on regulatiivne diskontotegur 1; kõigil muudel juhtudel arvutatakse järelevalveline diskontotegur järgmiselt:
|
rhc
|
= vastaspoole c krediidimarginaali riski ja vastaspoole c aktsepteeritud riskimaandusena h tunnustatud ühe alusvaraga instrumendi krediidimarginaali riski vaheline järelevalveline korrelatsioonitegur, mis on kindlaks määratud vastavalt tabelile 2;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaandusena tunnustatud ühe alusvaraga instrumendi järelejäänud tähtaeg;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaandusena tunnustatud ühe alusvaraga instrumendi tinglik väärtus;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaandusena tunnustatud ühe alusvaraga instrumendi järelevalveline diskontotegur, mis arvutatakse järgmiselt:
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaandusena tunnustatud ühe alusvaraga instrumendi järelevalveline riskikaal; need riskikaalud põhinevad riskimaandamisinstrumendi võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski sektori ja krediidikvaliteedi kombinatsioonil ning määratakse kindlaks vastavalt tabelile 1;
|
|
|
= samas aktsepteeritud riskimaandusena tunnustatud indeksiga seotud instrumendis oleva ühe või mitme positsiooni järelejäänud tähtaeg; kui rohkem kui üks positsioon on samas indeksiga seotud instrumendis, on kõigi nende positsioonide tinglik kaalutud lõpptähtaeg;
|
|
|
= samas aktsepteeritud riskimaandusena tunnustatud indeksiga seotud instrumendis oleva ühe või mitme positsiooni kogu tinglik väärtus;
|
|
|
= samas aktsepteeritud riskimaandusena tunnustatud indeksiga seotud instrumendis oleva ühe või mitme positsiooni järelevalveline diskontotegur, mis arvutatakse järgmiselt:
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaandusena tunnustatud indeksiga seotud instrumendi järelevalveline riskikaal; põhineb kõigi indeksi komponentide sektori ja krediidikvaliteedi kombinatsioonil, mis arvutatakse järgmiselt:
a)
kui kõik indeksi komponendid kuuluvad samasse sektorisse ja neil on sama krediidikvaliteet, mis on kindlaks määratud vastavalt tabelile 1, arvutatakse sektori ja krediidikvaliteedi asjakohase tabelis 1 esitatud riskikaaluna, mida on korrutatud 0,7 ga;
b)
kui kõik indeksi komponendid ei kuulu samasse sektorisse või neil ei ole sama krediidikvaliteet, arvutatakse kõigi indeksi komponentide riskikaalude kaalutud keskmisena, mis on kindlaks määratud vastavalt tabelile 1 ja korrutatud 0,7 ga;
|
Tabel 1
|
Vastaspoole sektor
|
Krediidikvaliteet
|
|
Krediidikvaliteedi aste 1–3
|
Krediidikvaliteedi aste 4–6 ja reitinguta
|
|
Keskvalitsus, sealhulgas keskpangad, mitmepoolsed arengupangad ja rahvusvahelised organisatsioonid, millele on osutatud artikli 117 lõikes 2 või artiklis 118
|
0,5 %
|
2,0 %
|
|
Piirkondlikud valitsused või kohalikud omavalitsused ja avaliku sektori asutused
|
1,0 %
|
4,0 %
|
|
Finantssektori ettevõtjad, sealhulgas krediidiasutused, mille on inkorporeerinud või asutanud keskvalitsus, piirkondlik valitsus või kohalik omavalitsus, ja tugilaenuandjad
|
5,0 %
|
12,0 %
|
|
Toormed, energeetika, tööstus, põllumajandus, tootmine ja maavarade kaevandamine
|
3,0 %
|
7,0 %
|
|
Tarbekaubad ja teenused, transport ja ladustamine ning haldus- ja abitegevus
|
3,0 %
|
8,5 %
|
|
Tehnoloogia, telekommunikatsioon
|
2,0 %
|
5,5 %
|
|
Tervishoid, kommunaalteenused ning kutsealane ja tehniline tegevus
|
1,5 %
|
5,0 %
|
|
Muu sektor
|
5,0 %
|
12,0 %
|
Tabel 2
|
Vastaspoole krediidimarginaali riski ja ühe alusvaraga riskimaanduse vahelised korrelatsioonid
|
|
Vastaspoole i ühe alusvaraga riskimaandus h
|
rhc väärtus
|
|
Artikli 386 lõike 3 punkti a alapunktis i osutatud vastaspooled
|
100 %
|
|
Artikli 386 lõike 3 punkti a alapunktis ii osutatud vastaspooled
|
80 %
|
|
Artikli 386 lõike 3 punkti a alapunktis iii osutatud vastaspooled
|
50 %
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|