+Člen 384 2.
|
Člen 384 2.
Institucija, ki izpolnjuje pogoj iz odstavka 1, točka (a), kapitalske zahteve za tveganje CVA izračuna na naslednji način:
BACVAtotal = β · BACVAcsr-unhedged + DSCVA · (1 – β) · BACVAcsr-hedged
pri čemer:
|
BACVAtotal
|
= kapitalske zahteve za tveganje CVA po osnovnem pristopu;
|
|
BACVAcsr-unhedged
|
= kapitalske zahteve za tveganje CVA po osnovnem pristopu, izračunane v skladu z odstavkom 3, za institucijo, ki izpolnjuje pogoj iz odstavka 1, točka (b);
|
pri čemer:
|
c
|
= indeks, ki označuje vse nasprotne stranke, za katere institucija izračunava kapitalske zahteve za tveganje CVA z uporabo pristopa iz tega člena;
|
|
NS
|
= indeks, ki označuje vse nize pobotov z dano nasprotno stranko, za katero institucija izračunava kapitalske zahteve za tveganje CVA z uporabo pristopa iz tega člena;
|
|
h
|
= indeks, ki označuje vse instrumente za eno samo izpostavljenost, priznane kot primerno varovanje pred tveganjem v skladu s členom 386 za dano nasprotno stranko, za katero institucija izračunava kapitalske zahteve za tveganje CVA z uporabo pristopa iz tega člena;
|
|
I
|
= indeks, ki označuje vse indeksne instrumente, priznane kot primerno varovanje pred tveganjem v skladu s členom 386 za vse nasprotne stranke, za katere institucija izračunava kapitalske zahteve za tveganje CVA z uporabo pristopa iz tega člena;
|
|
RWc
|
= utež tveganja, ki se uporablja za nasprotno stranko c; nasprotni stranki c se dodeli ena od uteži tveganja na podlagi kombinacije sektorja in kreditne kakovosti ter določi v skladu z razpredelnico 1.
|
Kadar za določeno nasprotno stranko ni zunanjih bonitetnih ocen, lahko institucije po odobritvi s strani pristojnih organov notranjo bonitetno oceno razporedijo v ustrezno zunanjo bonitetno oceno in dodelijo utež tveganja, ki ustreza stopnji kreditne kakovosti 1 do 3 ali 4 do 6; sicer se uporabijo uteži tveganja za neocenjene izpostavljenosti.
 = efektivna zapadlost niza pobotov NS z nasprotno stranko c;
se izračuna v skladu s členom 162; vendar se za ta izračun ne omeji na pet let, temveč na najdaljšo preostalo pogodbeno zapadlost znotraj niza pobotov;
|
|
= vrednost izpostavljenosti kreditnemu tveganju nasprotne stranke v nizu pobotov NS z nasprotno stranko c, vključno z učinkom zavarovanja s premoženjem v skladu z metodami iz naslova II, poglavje 6, oddelki 3 do 6, kot se uporabljajo za izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje nasprotne stranke iz člena 92(4), točki (a) in (g);
|
|
|
= nadzorniški diskontni faktor za niz pobotov NS z nasprotno stranko c.
|
Za institucijo, ki uporablja metode iz naslova II, poglavje 6, oddelek 6, se nadzorniški diskontni faktor določi na 1; v vseh drugih primerih se nadzorniški diskontni faktor izračuna na naslednji način:
|
rhc
|
= nadzorniški korelacijski faktor med tveganjem kreditnega razmika nasprotne stranke c in tveganjem kreditnega razmika instrumenta za eno samo izpostavljenost, priznanega kot primerno varovanje pred tveganjem h za nasprotno stranko c, določen v skladu z razpredelnico 2;
|
|
|
= preostala zapadlost instrumenta za eno samo izpostavljenost, priznanega kot primerno varovanje pred tveganjem;
|
|
|
= hipotetični znesek instrumenta za eno samo izpostavljenost, priznanega kot primerno varovanje pred tveganjem;
|
|
|
= nadzorniški diskontni faktor za instrument za eno samo izpostavljenost, priznan kot primerno varovanje pred tveganjem, izračunan na naslednji način:
|
|
|
= nadzorniška utež tveganja instrumenta za eno samo izpostavljenost, priznanega kot primerno varovanje pred tveganjem; te uteži tveganja temeljijo na kombinaciji sektorja in kreditne kakovosti referenčnega kreditnega razmika instrumenta za varovanje pred tveganjem in se določijo v skladu z razpredelnico 1;
|
|
|
= preostala zapadlost ene ali več pozicij v istem indeksnem instrumentu, priznanem kot primerno varovanje pred tveganjem; v primeru več kot ene pozicije v istem indeksnem instrumentu je hipotetična tehtana zapadlost vseh teh pozicij;
|
|
|
= celotni hipotetični znesek ene ali več pozicij v istem indeksnem instrumentu, priznanem kot primerno varovanje pred tveganjem;
|
|
|
= nadzorniški diskontni faktor ene ali več pozicij v istem indeksnem instrumentu, priznanem kot primerno varovanje pred tveganjem, izračunan na naslednji način:
|
|
|
= nadzorniška utež tveganja indeksnega instrumenta, priznanega kot primerno varovanje pred tveganjem; temelji na kombinaciji sektorja in kreditne kakovosti vseh sestavnih delov indeksa, izračunani na naslednji način:
(a)
kadar vsi sestavni deli indeksa pripadajo istemu sektorju in imajo enako kreditno kakovost, kot je določena v skladu z razpredelnico 1, se izračuna kot ustrezna utež tveganja iz razpredelnice 1 za navedeni sektor, kreditna kakovost pa se pomnoži z 0,7 ;
(b)
kadar vsi sestavni deli indeksa ne pripadajo istemu sektorju ali nimajo enake kreditne kakovosti, se izračuna kot tehtano povprečje uteži tveganja vseh sestavnih delov indeksa, kot je določeno v skladu z razpredelnico 1, pomnoženo z 0,7 ;
|
Razpredelnica 1
|
Sektor nasprotne stranke
|
Kreditna kakovost
|
|
Stopnja kreditne kakovosti 1 do 3
|
Stopnja kreditne kakovosti 4 do 6 in brez ocene
|
|
Enote centralne ravni države, vključno s centralnimi bankami, multilateralne razvojne banke in mednarodne organizacije iz člena 117(2) ali člena 118
|
0,5 %
|
2,0 %
|
|
Enote regionalne ali lokalne ravni države in subjekti javnega sektorja
|
1,0 %
|
4,0 %
|
|
Subjekti finančnega sektorja, vključno s kreditnimi institucijami, ki so jih ustanovile enote centralne, regionalne ali lokalne ravni države, in javno-spodbujevalnimi bankami
|
5,0 %
|
12,0 %
|
|
Osnovni materiali, energetika, industrija, kmetijstvo, proizvodnja, pridobivanje rudnin in kamnin
|
3,0 %
|
7,0 %
|
|
Potrošniško blago in storitve, prevoz in skladiščenje, administrativne in podporne dejavnosti
|
3,0 %
|
8,5 %
|
|
Tehnologija, telekomunikacije
|
2,0 %
|
5,5 %
|
|
Zdravstvo, komunalne storitve, strokovne in tehnične dejavnosti
|
1,5 %
|
5,0 %
|
|
Drugi sektorji
|
5,0 %
|
12,0 %
|
Razpredelnica 2
|
Korelacije med kreditnim razmikom nasprotne stranke in varovanjem pred tveganjem za eno samo izpostavljenost
|
|
Varovanje pred tveganjem za eno samo izpostavljenost h nasprotne stranke i
|
Vrednost rhc
|
|
Nasprotne stranke iz člena 386(3), točka (a)(i)
|
100 %
|
|
Nasprotne stranke iz člena 386(3), točka (a)(ii)
|
80 %
|
|
Nasprotne stranke iz člena 386(3), točka (a)(iii)
|
50 %
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|