+Článek 383j Citlivosti na riziko vega
|
Článek 383j Citlivosti na riziko vega
Článek 383j
Citlivosti na riziko vega
Instituce vypočítají citlivosti vega souhrnné CVA na rizikové faktory sestávající z implikované volatility a na nástroj způsobilého zajištění těchto rizikových faktorů takto:
kde:
|
|
= citlivosti souhrnné CVA na rizikový faktor implikované volatility;
|
|
volk
|
= hodnota rizikového faktoru implikované volatility;
|
|
VCVA
|
= souhrnná CVA vypočítaná regulatorním modelem CVA;
|
|
x, y
|
= jiné rizikové faktory než volk
v rámci funkce oceňování VCVA
;
|
|
|
= citlivosti nástroje způsobilého zajištění i na rizikový faktor implikované volatility;
|
|
Vi
|
= funkce oceňování způsobilého zajištění i;
|
|
w, z
|
= jiné rizikové faktory než volk
v rámci funkce oceňování Vi
.
|
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|