+Artículo 383undecies Sensibilidades al riesgo vega
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Artículo 383undecies Sensibilidades al riesgo vega
Artículo 383 undecies
Sensibilidades al riesgo vega
Las entidades calcularán las sensibilidades al riesgo vega del AVC agregado a los factores de riesgo consistentes en la volatilidad implícita, así como de un instrumento de cobertura admisible a esos factores de riesgo, como sigue:
donde:
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= sensibilidades del AVC agregado a un factor de riesgo de volatilidad implícita;
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volk
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= valor del factor de riesgo de volatilidad implícita;
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VCVA
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= AVC agregado calculado mediante el modelo de AVC reglamentario;
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x,y
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= factores de riesgo distintos de volk
en la función de valoración VCVA
;
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= sensibilidades del instrumento de cobertura admisible i a un factor de riesgo de volatilidad implícita;
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Vi
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= función de valoración de la cobertura admisible i;
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w,z
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= factores de riesgo distintos de volk
en la función de valoración Vi
.
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1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
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