+Artikolu 383j Sensittivitajiet għar-riskju vega

Artikolu 383j Sensittivitajiet għar-riskju vega

Artikolu 383j

Sensittivitajiet għar-riskju vega

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet għar-riskju vega tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu f'volatilità impliċita, kif ukoll fi strument għall-iħħeġġjar eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tal-volatilità impliċita;

volk

= il-valur tal-fattur tar-riskju tal-volatilità impliċita;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi tar-riskju minbarra volk fil-funzjoni tal-ipprezzar VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-istrument għall-iħħeġġjar eliġibbli i għal fattur tar-riskju tal-volatilità impliċita;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra volk fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi .

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.