+Article 383undecies Sensibilités au risque vega
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Article 383undecies Sensibilités au risque vega
Article 383 undecies
Sensibilités au risque vega
Les établissements calculent comme suit les sensibilités au risque vega du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant à une volatilité implicite:
où:
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= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant à une volatilité implicite;
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volk
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= la valeur du facteur de risque correspondant à une volatilité implicite;
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VCVA
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= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire;
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x,y
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= les facteurs de risque autres que volk
dans la fonction de valorisation VCVA
;
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= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant à une volatilité implicite;
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Vi
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= la fonction de valorisation de la couverture éligible i;
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w,z
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= les facteurs de risque autres que volk
dans la fonction de valorisation Vi
.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
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