+Artigo 383.o-J Sensibilidades ao risco vega
|
Artigo 383.o-J Sensibilidades ao risco vega
Artigo 383.o-J
Sensibilidades ao risco vega
As instituições calculam as sensibilidades ao risco vega do CVA agregado, bem como de um instrumento de cobertura elegível, aos fatores de risco correspondentes à volatilidade implícita do seguinte modo:
em que:
|
|
= sensibilidades do CVA agregado a um fator de risco de volatilidade implícita;
|
|
volk
|
= valor do fator de risco de volatilidade implícita;
|
|
VCVA
|
= CVA agregado calculado de acordo com o modelo de CVA regulamentar;
|
|
x,y
|
= fatores de risco distintos de volk
na função de fixação de preços VCVA
;
|
|
|
= sensibilidades do instrumento de cobertura elegível i a um fator de risco de volatilidade implícita;
|
|
Vi
|
= função de fixação de preços da cobertura elegível i;
|
|
w,z
|
= fatores de risco distintos de volk
na função de fixação de preços Vi
.
|
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|