+383 j artikla Vegariskiherkkyydet
|
383 j artikla Vegariskiherkkyydet
383 j artikla
Laitosten on laskettava yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun vegaherkkyydet riskitekijöille, jotka koostuvat implisiittisestä volatiliteetista, sekä hyväksyttävän suojausinstrumentin vegaherkkyydet kyseisille riskitekijöille seuraavasti:
jossa
|
|
= yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun herkkyydet implisiittisen volatiliteetin riskitekijälle;
|
|
volk
|
= implisiittisen volatiliteetin riskitekijän arvo;
|
|
VCVA
|
= sääntelyyn perustuvalla vastuun arvonoikaisun mallilla laskettu yhteenlaskettu vastuun arvonoikaisu;
|
|
x,y
|
= muut riskitekijät kuin volk
hinnoittelufunktiossa VCVA
;
|
|
|
= hyväksyttävän suojausinstrumentin i herkkyydet implisiittisen volatiliteetin riskitekijälle;
|
|
Vi
|
= hyväksyttävän suojauksen i hinnoittelufunktio;
|
|
w,z
|
= muut riskitekijät kuin volk
hinnoittelufunktiossa Vi
.
|
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|