+Artikel 383j Vega-Risikosensitivitäten
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Artikel 383j Vega-Risikosensitivitäten
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Vega-Risikosensitivitäten
Institute berechnen die Vega-Risikosensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus impliziten Volatilitäten sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:
Dabei gilt:
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= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten;
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volk
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= der Wert des Risikofaktors aus impliziten Volatilitäten;
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VCVA
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= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;
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x,y
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= andere Risikofaktoren als volk
in der Bewertungsfunktion VCVA
;
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= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments i gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten;
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Vi
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= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;
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w,z
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= andere Risikofaktoren als volk
in der Bewertungsfunktion Vi
.
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1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
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