+383j. cikk Vega kockázati érzékenységek
|
383j. cikk Vega kockázati érzékenységek
383j. cikk
Vega kockázati érzékenységek
Az intézményeknek az összesített CVA, valamint az elismert fedezeti instrumentumok implikált volatilitásból álló kockázati tényezőkkel szembeni vegaérzékenységét az alábbiak szerint kell kiszámítaniuk:
ahol:
|
|
= az összesített CVA implikált volatilitásból álló kockázati tényezővel szembeni érzékenységei;
|
|
volk
|
= az implikált volatilitásból álló kockázati tényező értéke;
|
|
VCVA
|
= a szabályozási CVA-modellel kiszámított összesített CVA;
|
|
x,y
|
= a VCVA
árazó függvényben figyelembe vett, a volk
tényezőtől eltérő kockázati tényezők;
|
|
|
= az i elismert fedezeti instrumentum implikált volatilitásból álló kockázati tényezővel szembeni érzékenységei;
|
|
Vi
|
= az i elismert fedezeti instrumentum árazó függvénye;
|
|
w,z
|
= a Vi
árazó függvényben figyelembe vett, a volk
tényezőtől eltérő kockázati tényezők.
|
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|