+Articolo 383 undecies Sensibilità al rischio vega
|
Articolo 383 undecies Sensibilità al rischio vega
Articolo 383 undecies
Sensibilità al rischio vega
Gli enti calcolano le sensibilità al rischio vega del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da volatilità implicita, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
|
|
= le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di volatilità implicita;
|
|
volk
|
= il valore del fattore del rischio di volatilità implicita;
|
|
VCVA
|
= il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
|
|
x, y
|
= i fattori di rischio diversi rispetto a volk
nella funzione di determinazione del prezzo VCVA
;
|
|
|
= le sensibilità dello strumento di copertura ammissibile i a un fattore del rischio di volatilità implicita;
|
|
Vi
|
= la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
|
|
w, z
|
= i fattori di rischio diversi rispetto a volk
nella funzione di determinazione del prezzo Vi
.
|
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|