+Artikel 383j Vegariskkänsligheter

Artikel 383j Vegariskkänsligheter

Artikel 383j

Vegariskkänsligheter

Instituten ska beräkna vegariskkänsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för riskfaktorer som utgörs av implicit volatilitet och i ett godtagbart risksäkringsinstrument för de riskfaktorerna, enligt följande:

image

image

där

image

= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en riskfaktor avseende den implicita volatiliteten,

volk

= värdet på riskfaktorn avseende den implicita volatiliteten,

VCVA

= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,

x,y

= andra riskfaktorer än volk i prissättningsfunktionen VCVA ,

image

= känsligheterna i det godtagbara risksäkringsinstrumentet i för en riskfaktor avseende den implicita volatiliteten,

Vi

= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,

w,z

= andra riskfaktorer än volk i prissättningsfunktionen Vi .

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.