+Articolul 383j Sensibilitățile la riscul vega

Articolul 383j Sensibilitățile la riscul vega

Articolul 383j

Sensibilitățile la riscul vega

Instituțiile calculează sensibilitățile la riscul vega ale CVA agregate la factorii de risc care constau în volatilitatea implicită, precum și ale unui instrument de acoperire eligibil la acești factori de risc după cum urmează:

image

image

unde:

image

= sensibilitățile CVA agregate la un factor de risc de volatilitate implicită;

volk

= valoarea factorului de risc de volatilitate implicită;

VCVA

= CVA agregată calculată pe baza modelului de CVA reglementară;

x,y

= alți factori de risc decât volk din funcția de evaluare VCVA ;

image

= sensibilitățile instrumentului de acoperire eligibil i la un factor de risc de volatilitate implicită;

Vi

= funcția de evaluare a acoperirii eligibile i;

w,z

= alți factori de risc decât volk din funcția de evaluare Vi .

1. Prezentare generală

,

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.