+Artykuł 383j Wskaźniki wrażliwości na ryzyko vega
|
Artykuł 383j Wskaźniki wrażliwości na ryzyko vega
Artykuł 383j
Wskaźniki wrażliwości na ryzyko vega
Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości vega zagregowanej CVA na czynniki ryzyka obejmujące zmienność implikowaną, jak również wskaźniki wrażliwości vega uznanego instrumentu zabezpieczającego na te czynniki ryzyka w następujący sposób:
gdzie:
|
|
= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka zmienności implikowanej;
|
|
volk
|
= wartość czynnika ryzyka zmienności implikowanej;
|
|
VCVA
|
= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;
|
|
x,y
|
= czynniki ryzyka inne niż volk
w funkcji wyceny VCVA
;
|
|
|
= wskaźniki wrażliwości uznanego instrumentu zabezpieczającego i na czynnik ryzyka zmienności implikowanej;
|
|
Vi
|
= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;
|
|
w,z
|
= czynniki ryzyka inne niż volk
w funkcji wyceny Vi
.
|
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|