+Članak 383.j Osjetljivosti na vega-rizik
|
Članak 383.j Osjetljivosti na vega-rizik
Članak 383.j
Osjetljivosti na vega-rizik
Institucije vega-osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktore rizika koji se sastoje od implicirane volatilnosti, kao i instrumenta priznate zaštite na te faktore rizika, izračunavaju kako slijedi:
pri čemu je:
|
|
= osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktor rizika implicirane volatilnosti;
|
|
volk
|
= vrijednost faktora rizika implicirane volatilnosti;
|
|
VCVA
|
= agregirani CVA izračunan primjenom regulatornog CVA modela;
|
|
x,y
|
= faktori rizika osim volk
u funkciji za određivanje cijene VCVA
.
|
|
|
= osjetljivosti instrumenta priznate zaštite i na faktor rizika implicirane volatilnosti;
|
|
Vi
|
= funkcija za određivanja cijene priznate zaštite i;
|
|
w,z
|
= faktori rizika osim volk
u funkciji za određivanje cijene Vi
.
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|