+383.j pants Vega riska jutīgums
|
383.j pants Vega riska jutīgums
383.j pants
Kopējās CVA vega riska jutīgumu pret riska faktoriem, kas ietver izsecināto svārstīgumu, kā arī atbilstoša riska ierobežošanas instrumenta vega riska jutīgumu pret minētajiem riska faktoriem, iestādes aprēķina šādi:
kur:
|
|
= kopējās CVA jutīgums pret izsecinātā svārstīguma riska faktoru;
|
|
volk
|
= izsecinātā svārstīguma riska faktora vērtība;
|
|
VCVA
|
= kopējā CVA, kas aprēķināta saskaņā ar regulatīvo CVA modeli;
|
|
x,y
|
= riska faktori, kas nav volk
cenu noteikšanas funkcijā VCVA
;
|
|
|
= atbilstošā riska ierobežošanas instrumenta i jutīgums pret izsecinātā svārstīguma riska faktoru;
|
|
Vi
|
= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i cenu noteikšanas funkcija;
|
|
w,z
|
= riska faktori, kas nav volk
cenu noteikšanas funkcijā Vi
.
|
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|