+Článek 383b 4.

Článek 383b 4.

Instituce může zavést další rizikové faktory, které odpovídají kvalifikovaným indexovým nástrojům, pro tyto rizikové třídy:

a) 

riziko úvěrového rozpětí protistrany;

b) 

riziko referenčního úvěrového rozpětí a

c) 

akciové riziko.

Pro účely rizik delta se indexový nástroj považuje za kvalifikovaný, pokud splňuje podmínky stanovené v článku 325i . U rizik vega se všechny indexové nástroje považují za kvalifikované.

Kromě citlivostí na neindexové rizikové faktory vypočítá instituce citlivosti CVA a způsobilých zajištění na kvalifikované indexové rizikové faktory.

Instituce vypočítá citlivosti rizik delta a vega na rizikový faktor kvalifikovaného indexu jako jedinou citlivost na podkladový kvalifikovaný index. Pokud je 75 % složek kvalifikovaného indexu přiřazeno k témuž odvětví, jak je stanoveno v článcích 383p, 383s a 383v, instituce přiřadí kvalifikovaný index k témuž odvětví. V opačném případě instituce přiřadí citlivost příslušnému koši kvalifikovaného indexu.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy