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+Artigo 383.o-B 4. |
Artigo 383.o-B 4.A instituição pode introduzir fatores de risco adicionais que correspondam a instrumentos sobre índices qualificados para as seguintes categorias de risco:
a)
Risco de spread de crédito de contraparte;
b)
Risco de spread de crédito de referência; e
c)
Risco de títulos de capital. Para efeitos dos riscos delta, considera-se que um instrumento sobre índices é qualificado se satisfizer as condições estabelecidas no artigo 325.o-I. Para os riscos vega, todos os instrumentos sobre índices são considerados qualificados. A instituição calcula as sensibilidades do CVA e das coberturas elegíveis aos fatores de risco relacionados com índices qualificados, para além das sensibilidades aos fatores de risco não relacionados com índices. A instituição calcula as sensibilidades aos riscos delta e vega a um fator de risco relacionado com um índice qualificado como constituindo uma única sensibilidade ao índice qualificado subjacente. Caso 75 % dos constituintes de um índice qualificado sejam afetados ao mesmo setor, como estabelecido nos artigos 383.o-P, 383.o-S e 383.o-V, a instituição afeta o índice qualificado a esse mesmo setor. Caso contrário, a instituição afeta a sensibilidade ao escalão aplicável do índice qualificado. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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