+383.b pants 4.

383.b pants 4.

Iestāde var ieviest papildu riska faktorus, kas atbilst kvalificētiem indeksa instrumentiem, šādām riska klasēm:

a) 

darījuma partnera kredītriska starpības risks;

b) 

atsauces kredītriska starpības risks; un

c) 

kapitāla vērtspapīru risks.

Delta risku vajadzībām indeksa instrumentu uzskata par kvalificētu, ja tas atbilst 325.i pantā izklāstītajiem nosacījumiem. Vega risku gadījumā visus indeksa instrumentus uzskata par kvalificētiem.

Papildus jutīgumam pret neindeksa riska faktoriem iestāde aprēķina CVA un atbilstošo riska ierobežošanas pozīciju jutīgumu pret kvalificētiem indeksa riska faktoriem.

Iestāde delta un vega riska jutīgumu pret kvalificētu indeksa riska faktoru aprēķina kā vienu jutīgumu pret pamatā esošo kvalificēto indeksu. Ja 75 % no kvalificēta indeksa sastāvdaļām ir attiecināti uz to pašu sektoru, kā noteikts 383.p, 383.s un 383.v pantā, iestāde attiecina kvalificēto indeksu uz to pašu sektoru. Pretējā gadījumā iestāde attiecina jutīgumu uz piemērojamo kvalificēto indeksu kopu.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti