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+Artículo 383ter 4. |
Artículo 383ter 4.Las entidades podrán introducir factores de riesgo adicionales que correspondan a instrumentos sobre índices cualificados para las siguientes clases de riesgo:
a)
riesgo de diferencial de crédito de la contraparte;
b)
riesgo de diferencial de crédito de referencia, y
c)
riesgo de renta variable. A efectos de los riesgos delta, un instrumento sobre un índice se considerará cualificado cuando cumpla las condiciones establecidas en el artículo 325 decies. En el caso de los riesgos vega, todos los instrumentos sobre índices se considerarán cualificados. Las entidades calcularán las sensibilidades de AVC y coberturas admisibles a los factores de índice cualificado además de las sensibilidades a los factores de riesgo no relacionados con un índice. Las entidades calcularán las sensibilidades a los riesgos delta y vega a un factor de riesgo de un índice cualificado como una única sensibilidad al índice cualificado subyacente. Cuando el 75 % de los componentes de un índice cualificado se asignen al mismo sector con arreglo a los artículos 383 septdecies, 383 vicies y 383 tervicies, la entidad asignará el índice cualificado a ese mismo sector. En los demás casos, la entidad asignará la sensibilidad al segmento aplicable del índice cualificado. 1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
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