+Članak 383.b 4.

Članak 383.b 4.

Institucija može uvesti dodatne faktore rizika koji odgovaraju kvalificiranim instrumentima na temelju indeksa za sljedeće kategorije rizika:

(a) 

rizik kreditne marže druge ugovorne strane;

(b) 

rizik referentne kreditne marže; i

(c) 

rizik vlasničkih instrumenata.

Za potrebe delta-rizika, smatra se da je instrument na temelju indeksa kvalificiran ako ispunjava uvjete iz članka 325.i. Za vega-rizike, smatra se da su svi instrumenti na temelju indeksa kvalificirani.

Uz osjetljivosti na faktore rizika koji se ne temelje na indeksu, institucija izračunava osjetljivosti CVA-a i priznatih zaštita na faktore rizika na temelju kvalificiranog indeksa.

Institucija izračunava osjetljivost na delta-rizik i vega-rizik na faktor rizika na temelju kvalificiranog indeksa kao jednu osjetljivost na odnosni kvalificirani indeks. Ako je 75 % sastavnica kvalificiranog indeksa raspoređeno u isti sektor iz članaka 383.p, 383.s i 383.v, institucija u taj isti sektor raspoređuje i kvalificirani indeks. Institucija u protivnom osjetljivost raspoređuje u primjenjivi razred kvalificiranog indeksa.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi