+Artikel 383b 4.

Artikel 383b 4.

Et institut kan indføre yderligere risikofaktorer, som svarer til kvalificerede indeksinstrumenter, for følgende risikoklasser:

a) 

modpartskreditspændrisiko

b) 

referencekreditspændrisiko, og

c) 

aktierisiko.

For så vidt angår deltarisici anses et indeksinstrument for at være kvalificeret, hvis det opfylder betingelserne i artikel 325i. For så vidt angår vegarisici anses alle indeksinstrumenter for at være kvalificerede.

Et institut beregner følsomhederne af kreditværdijusteringen og afdækninger, der kan indregnes, over for kvalificerede indeksrisikofaktorer i tillæg til følsomhederne over for andre risikofaktorer end indeksrisikofaktorer.

Et institut beregner delta- og vegarisikofølsomheder over for en kvalificeret indeksrisikofaktor som en enkelt følsomhed over for det underliggende kvalificerede indeks. Hvis 75 % af komponenterne i et kvalificeret indeks er henført til den samme sektor, jf. artikel 383p, 383s og 383v, skal instituttet henføre det kvalificerede indeks til samme sektor. I modsat fald skal instituttet henføre følsomheden til den relevante kvalificerede indeksundergruppe.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder