|
+Член 383б 4. |
Член 383б 4.Институцията може да въведе допълнителни рискови фактори, които съответстват на свързани с квалифициран индекс инструменти за следните рискови класове:
a)
риск от кредитния спред на контрагента;
б)
риск от референтния кредитен спред; и
в)
риск от капиталови инструменти. За целите на делта риска, свързан с индекс инструмент се счита за квалифициран, ако отговаря на условията, предвидени в член 325и. За целите на вега риска, всички свързани с индекс инструменти се считат за квалифицирани. Институцията изчислява чувствителностите на ККО и допустимите хеджиращи инструменти към свързани с квалифициран индекс рискови фактори в допълнение към чувствителностите към несвързаните с индекс рискови фактори. Институцията изчислява чувствителностите към делта риск и вега риск към свързан с квалифициран индекс рисков фактор като една чувствителност към базисния квалифициран индекс. Когато поне 75 % от компонентите на даден квалифициран индекс са отнесени към един и същ сектор, както е посочено в членове 383п, 383т и 383х, институцията отнася квалифицирания индекс към този сектор. В противен случай институцията отнася чувствителността към приложимата група от квалифицирани индекси. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|