+Článok 383b 4.

Článok 383b 4.

Inštitúcia môže zaviesť dodatočné faktory rizika, ktoré zodpovedajú kvalifikovaným indexovým nástrojom pre tieto triedy rizika:

a) 

riziko kreditného rozpätia protistrany;

b) 

riziko referenčného kreditného rozpätia a

c) 

akciové riziko.

Na účely rizík delta sa indexový nástroj považuje za kvalifikovaný, ak spĺňa podmienky stanovené v článku 325i. V prípade rizík vega sa všetky indexové nástroje považujú za kvalifikované.

Inštitúcia popri citlivostiach na faktory neindexového rizika vypočítava citlivosti úpravy ocenenia pohľadávok a prípustných hedžingov na faktory kvalifikovaného indexového rizika.

Inštitúcia vypočítava citlivosti rizík delta a vega na faktor kvalifikovaného indexového rizika ako jedinú citlivosť na podkladový kvalifikovaný index. Ak sa 75 % zložiek kvalifikovaného indexu zaraďuje do rovnakého sektora, ako sa stanovuje v článkoch 383p, 383s a 383v, inštitúcia zaradí kvalifikovaný index do rovnakého sektora. V opačnom prípade inštitúcia zaradí citlivosť do príslušnej kvalifikovanej skupiny indexov.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy